Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente cualquier economía a lo largo del tiempo. Explica con detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos, se exploran los métodos computacionales asociados más importantes, tales como el método lineal-cuadrático, la discretización del espacio de estados, las expectativas parametrizadas del método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos. Álvaro J. Riascos Villegas